IEだと Ajax.Request が使えない？

prototype.jp の Ajax.Requestが
FireFoxでは正しく実行されるのに、IEだとなぜか実行できない。。。
なんでだー？
と思ったら、ローカルからhtmlに直接アクセス
(file://c:/hogehoge.html でアクセス)しようとするとNGみたい。
なんで？
とにかく、いったんサーバなり、ローカルでhttpdを建てるなりして
http できちんとアクセスすると動きました。
セキュリティ的な問題なのか、はたまた。。。
なんだかよく分かりません。